吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资              基金    基金经管东谈主：吉祥基金经管有限公司    基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司    送出日历：2024 年 8 月 31 日                                          吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述   基金经管东谈主的董事会、董事保证本论述所载贵府不存在造作记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容确切切性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。本中期论述照旧三分之二以 上孤独董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司证据本基金合同步履，于 2024 年 08 月 30 日复核了本论述 中的财务宗旨、净值领略、利润分派情况、财务司帐论述、投资组合论述等内容，保证复核内容 不存在造作记录、误导性述说大略紧要遗漏。   基金经管东谈主承诺以憨厚信用、勤恳尽责的原则经管和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来领略。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过头更新。   本论述中财务贵府未经审计。   本论述除稀疏注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本论述期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            第 2页 共 46页                                                     吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述                                     第 3页 共 46页                                                   吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述                                   第 4页 共 46页                                                吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述                               §2 基金简介 基金称呼         吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金 基金简称         吉祥乐顺 39 个月定开债 基金主代码        008596 基金运作形势       本基金以如期通达形势运作，即采取在封锁期内封锁运作、封锁期与封锁期              之间如期通达的运作形势。本基金的封锁期为自基金合同凯旋之日起（含）              或自每一通达期收尾之日次日起（含）至 39 个月（含）后的对应日的前一日              止（若该对应日为非责任日或无该对应日，则顺延至下一责任日）。本基金每              个通达期不少于          5    个责任日且不逾越     20    个责任日，通达期的具体时期              以基金经管东谈主届时公告为准。 基金合同凯旋日      2019 年 12 月 25 日 基金经管东谈主        吉祥基金经管有限公司 基金托管东谈主        吉祥银行股份有限公司 论述期末基金份      8,300,675,396.12 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                  吉祥乐顺 39 个月定开债 A                     吉祥乐顺 39 个月定开债 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 论述期末下属分级 基金的份额总额 投资宗旨                   本基金封锁期内摄取捏有到期策略构建投资组合，在严格抑制风险                        和保捏顺应流动性的基础上，贫困取得高于事迹比拟基准的褂讪回                        报。 投资策略                   封锁期投资策略：在封锁期内，本基金将摄取买入捏有到期策略构                        建投资组合，所投金融资产以收取合同现款流量为目的并捏有到期，                        所投资产到期日（或回售日）不得晚于封锁期到期日，力图基金资                        产在通达前完全变现。                        通达期投资策略：在通达期内，本基金将摄取流动性经管的策略，                        保捏资产顺应的流动性，以大意投资东谈主的赎回要求，心仪在通达期                        的流动性需求。 事迹比拟基准                 该封锁期肇始日公布的三年如期进款利率（税后）+1.5% 风险收益特征                 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，低                        于混杂型基金、股票型基金。        神气                         基金经管东谈主                    基金托管东谈主 称呼                    吉祥基金经管有限公司                  吉祥银行股份有限公司 信息浮现    姓名            陈特正                         潘琦                                   第 5页 共 46页                                               吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述  负责东谈主    预计电话     0755-22626828                    0755-22168257         电子邮箱     fundservice@pingan.com.cn        PANQI003@pingan.com.cn 客户工作电话           400-800-4800                     95511-3 传真               0755-23997878                    0755-82080387 注册地址             深圳市福田区福田街谈益田路                    广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址             深圳市福田区福田街谈益田路                    广东省深圳市福田区益田路 邮政编码             518048                           518001 法定代表东谈主            罗春风                              谢永林 本基金采取的信息浮现报纸称呼                   中国证券报 登载基金中期论述正文的经管东谈主互联网网                                  http://www.fund.pingan.com 址 基金中期论述备置地点                       基金经管东谈主、基金托管东谈主住所          神气                      称呼                           办公地址                                                    深圳市福田区福田街谈益田路 注册登记机构              吉祥基金经管有限公司                §3 主要财务宗旨和基金净值领略                                                             金额单元：东谈主民币元 据和宗旨           吉祥乐顺 39 个月定开债 A                    吉祥乐顺 39 个月定开债 C 本期已收尾收益                   131,120,420.39                             9,064.60 本期利润                      131,120,420.39                             9,064.60 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                             论述期末(2024 年 6 月 30 日) 据和宗旨 期末可供分派利                   128,397,308.89                             8,947.90                           第 6页 共 46页                                               吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 润 期末可供分派基 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                               论述期末(2024 年 6 月 30 日) 末宗旨 基金份额累计净 值增长率 注：1.本期已收尾收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除预计用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收尾收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金摄取摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已收尾收益和本期利润的 金额终点。 所列数字。                         吉祥乐顺 39 个月定开债 A                份额净      份额净值                  事迹比拟基准                                   事迹比拟基       阶段       值增长      增长率标                  收益率圭臬差        ①－③        ②－④                                   准收益率③                 率①      准差②                      ④      曩昔一个月     0.21%      0.01%       0.29%         0.01%   -0.08%      0.00%      曩昔三个月     0.78%      0.01%       0.90%         0.01%   -0.12%      0.00%      曩昔六个月     1.57%      0.02%       1.81%         0.01%   -0.24%      0.01%       曩昔一年     2.79%      0.01%       3.71%         0.01%   -0.92%      0.00%       曩昔三年     9.10%      0.01%      11.99%         0.01%   -2.89%      0.00%     自基金合同凯旋起       于今                         吉祥乐顺 39 个月定开债 C                份额净      份额净值                  事迹比拟基准                                   事迹比拟基       阶段       值增长      增长率标                  收益率圭臬差        ①－③        ②－④                                   准收益率③                 率①      准差②                      ④      曩昔一个月     0.20%      0.01%       0.29%         0.01%   -0.09%      0.00%                             第 7页 共 46页                                           吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述    曩昔三个月        0.75%   0.01%    0.90%          0.01%   -0.15%   0.00%    曩昔六个月        1.52%   0.02%    1.81%          0.01%   -0.29%   0.01%     曩昔一年        2.69%   0.01%    3.71%          0.01%   -1.02%   0.00%     曩昔三年        8.82%   0.01%    11.99%         0.01%   -3.17%   0.00%  自基金合同凯旋起      于今      收益率变动的比拟 注：1、本基金合同于 2019 年 12 月 25 日凯旋；                          第 8页 共 46页                                              吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 合比例适合基金合同的商定，铁心论述期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置比例 适合合同商定。 注：本基金本论述期无其他宗旨。                              §4 经管东谈主论述   吉祥基金经管有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。看成中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产经管工作。依托中国吉祥集团详尽金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权利投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六伟业务板块（其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳吉祥汇通投资经管有限公司开展）。基于吉祥集团四大研 究院和集团全体科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、贤慧风控四 大应用场所为基础的资产管千里着耐心能惩办决策，悉力于成为国内当先的科技赋能型贤慧资产经管公 司。铁心 2024 年 6 月 30 日，吉祥基金共经管 206 只公募基金，公募资产经管总畛域约为 6655 亿元东谈主民币。                任本基金的基金司理                  （助理）期限          证券从  姓名    职务                                             说明                                  业年限                任职日历      离任日历                                            段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国                                            中投证券有限包袱公司投资司理。2016 年       吉祥乐顺                                 投资研究部固定收益组投资司理。现担任 段 玮   期通达债                                 如期通达债券型证券投资基金、吉祥乐顺 婧     券型证券                                 39 个月如期通达债券型证券投资基金、平                日       投资基金                                 安合兴 1 年如期通达债券型发起式证券投       基金司理                                 资基金、吉祥惠文纯债债券型证券投资基                                            金、吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有                                            期证券投资基金、吉祥合禧 1 年如期通达                                            债券型发起式证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同凯旋日，“离任日历”为证据公司决                               第 9页 共 46页                                   吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 定证实的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指证据公司决定 证实的聘任日历妥协聘日历。 注：无。   本论述期内，本基金经管东谈主严格遵命《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的步履，本着憨厚信用、勤恳尽责的原则经管和期骗基金资产，在 严格抑制风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本论述期内，本基金运作全体正当合 规，莫得挫伤基金份额捏有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合联系法律法例及 基金合同的步履。   本论述期内，本基金经管东谈主严格执行《证券投资基金经管公司自制交易轨制率领看法》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东谈主工等各式形势在各业务才略严格抑制交易自制执行，自制对待旗 下经管的系数基金和投资组合。   本基金经管东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金经管东谈把持理的一齐投资 组合在本论述期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不自制交易的情况。   本基金于本论述期内不存在极端交易步履。   论述期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未逾越 该证券当日成交量的 5%。 状态，外需带动出口领略简单，国内仍濒临灵验需求不及的问题，基建投资托底经济，制造业投 资牢固，地产投资依然裂缝，但地产战术照旧进行了积极养息；耗尽在经历和煦建造后，有趋缓 迹象。物价水平总体保捏低位。社融和信贷方面，在资金“防空转”和“挤水分”的大配景下， 金融数据权贵回落，信贷投放节律趋于磨蹭。财政战术方面，年头两会定调积极的财政战术限度                     第 10页 共 46页                                     吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 加力、提质增效，限度扩大财政支拨畛域，并新增一万亿稀疏国债的刊行，但地方债刊行程度略 弱于预期；货币战术方面，在表里部平衡的制约下，央行年头通过降准和调降 LPR 报价，向市集 注入流动性并推动实体融资成本下行，并在要津时点通过加大 OMO 操作力度呵护市集，撑捏流动 性合理充裕。具体到债券市集，一季度，在战术宽松预期和市集配置力量的共同作用下，债券市 场收益率捏续下行，屡创历史新低。参加 3 月后，在收益率核心和期限利差处于统统低位的情形 下，止盈心思浓厚，重叠基本面有边缘转暖迹象、以及汇率波动影响进一步宽松的预期，市集震 荡有所加重。二季度初收益率延续下行态势，4 月中旬脱手，由于央行屡次提醒长久限利率债风 险，市集先经历一轮养息后缓慢建造，之后在梗阻“手工补息”的后续影响下，银行进款逐步转 移至非银体系内，流动性进一步宽松，债市“资产荒”特征显着，债券市集收益率再度下行，同 时多个要津期限的债券收益率破裂前低。    论述期内，本产物主要配置了利率债和交易银行金融债。由于本产物采取买入并捏有至到期 策略，在完成资产配置之后，产物愈加注重欠债的经管，通过提前预判资金面的变化，灵验的控 制了欠债成本，基金净值收尾了增长。    铁心本论述期末吉祥乐顺 39 个月定开债 A 的基金份额净值 1.0155 元，本论述期基金份额净 值增长率为 1.57%，同期事迹比拟基准收益率为 1.81%；铁心本论述期末吉祥乐顺 39 个月定开债 C 的基金份额净值 1.0151 元，本论述期基金份额净值增长率为 1.52%，同期事迹比拟基准收益率 为 1.81%。    瞻望后市，当前外部环境变化带来的不利影响增加，国内灵验需求不及，经济运行出现分化。 二十届三中全会指出要“砥柱中流收尾全年经济社会发展宗旨”，预计下半年宏不雅调控力度将有所 加大，已出台的战术会愈加注重落实，增量战术相通有望推出。详尽来看，宏不雅经济处于筑底回 升进程中，流动性环境对债券市集预计保捏友好，但复苏预期与施行的不同步可能加大市集养息 幅度，预计下半年债券市集以颠簸为主。    本基金经管东谈主按照企业司帐准则、中国证监会预计步履、中国证券投资基金业协会预计引诱 和基金合同对于估值的商定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主证据法律法例要 求履行估值及净值算计的复核包袱。    本基金经管东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资经管部门、运营部、风险经管室及法律合 规监察部预计东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、标准及方法的制定和创新，负责定                       第 11页 共 46页                                        吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 期审议公司估值战术、标准及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教导，具有简单的专科技艺，并能在预计责任中保捏孤独性。    基金经管东谈主改造估值时期，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所摄取的预计估值时期、 假定及输入值的顺应性谋划司帐师事务所的专科看法。    本论述期内，参与估值经由各方之间无紧要利益冲突。    本基金经管东谈主已与第三方订价工作机构签署工作左券，由其按商定提供预计参考数据。    证据《公开召募证券投资基金运作经管办法》等法律法例及本基金合同的步履，本基金本报 告期实施利润分派 1 次，适合预计法例及基金合同的步履。    本基金本论述期内未出现连气儿 20 个责任日基金份额捏有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                         §5 托管东谈主论述    本论述期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵命了《证券投资基金法》、 基金合同、托管左券和其他联系步履，不存在挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履，完全尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本论述期，本托管东谈主按照国度联系步履、基金合同、托管左券和其他联系步履，对本基金的 基金资产净值算计、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金经管东谈主有挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履。    本论述期，本托管东谈主复核的财务宗旨、净值领略、利润分派情况、财务司帐论述、投资组合 论述等内容确切、准确、完满。                §6 半年度财务司帐论述（未经审计） 司帐主体：吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金 论述截止日：2024 年 6 月 30 日                                                     单元：东谈主民币元                          第 12页 共 46页                                    吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述                               本期末                  上年度末         资 产   附注号 资 产： 货币资金          6.4.7.1            235,436.43            383,118.31 结算备付金                                      -                      - 存出保证金                                      -                      - 交易性金融资产       6.4.7.2                      -                      - 其中：股票投资                                    -                      -    基金投资                                    -                      -    债券投资                                    -                      -    资产支捏证券投资                                -                      -    贵金属投资                                   -                      -    其他投资                                    -                      - 繁衍金融资产        6.4.7.3                      -                      - 买入返售金融资产      6.4.7.4                      -                      - 债权投资          6.4.7.5     11,591,144,364.29     11,480,851,364.76 其中：债券投资                   11,591,144,364.29     11,480,851,364.76    资产支捏证券投资                                -                      -    其他投资                                    -                      - 其他债权投资        6.4.7.6                      -                      - 其他权利用具投资      6.4.7.7                      -                      - 应收计帐款                                      -                      - 应收股利                                       -                      - 应收申购款                                      -                      - 递延所得税资产                                    -                      - 其他资产          6.4.7.8                      -                      - 资产悉数                      11,591,379,800.72     11,481,234,483.07                               本期末                  上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借钱                                       -                      - 交易性金融欠债                                    -                      - 繁衍金融欠债        6.4.7.3                      -                      - 卖出回购金融资产款                  3,160,702,137.80      3,098,518,695.20 应付计帐款                                      -                      - 应付赎回款                                      -                      - 应付经管东谈主报酬                         1,036,664.53         1,066,680.94 应付托管费                            345,554.85            355,560.30 应付销售工作费                                49.28                50.84 应付投资参谋人费                                    -                      - 应交税费                                       -                      - 应付利润                                       -                      - 递延所得税欠债                                    -                      -                   第 13页 共 46页                                                 吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 其他欠债                      6.4.7.9              213,741.35               334,573.75 欠债悉数                                     3,162,298,147.81         3,100,275,561.03 净资产： 实收基金                      6.4.7.10       8,300,675,396.12         8,300,675,396.12 未分派利润                     6.4.7.12         128,406,256.79            80,283,525.92 净资产悉数                                    8,429,081,652.91         8,380,958,922.04 欠债和净资产悉数                                11,591,379,800.72        11,481,234,483.07 注： 论述截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 8,300,675,396.12 份，其中下属 A 类基金份 额净值 1.0155 元，基金份额 8,300,082,571.43 份；C 类基金份额净值 1.0151 元，基金份额 司帐主体：吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金 本论述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                    单元：东谈主民币元                                            本期                    上年度可比时间         项 目           附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                  170,969,980.52             173,511,558.75 其中：进款利息收入            6.4.7.13                  6,484.25               3,263,422.74       债券利息收入                             170,946,881.14             166,711,810.57    资产支捏证券利                                                       -                          - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                          -                          -                                                       -                  35,312.69 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14                         -                          -       基金投资收益                                          -                          -       债券投资收益         6.4.7.15                         -                          -    资产支捏证券投 资收益       贵金属投资收益        6.4.7.17                         -                          -       繁衍用具收益         6.4.7.18                         -                          -       股利收益           6.4.7.19                         -                          -    以摊余成本计量 的金融资产隔断证实产                                            -                  35,312.69 生的收益       其他投资收益                                          -                          -                                 第 14页 共 46页                                                       吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 （损失以“-”号填列）                                                             -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                    39,840,495.53              38,221,170.11 其中：暂估经管东谈主报酬                                                  -                       - 其中：卖出回购金融资 产支拨 三、利润总额（吃亏总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                       - 四、净利润（净吃亏以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                             -                       - 后净额 六、详尽收益总额                                    131,129,484.99             135,290,388.64 司帐主体：吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金 本论述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                       单元：东谈主民币元                                                 本期      神气                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金              其他详尽收益             未分派利润             净资产悉数 一、上期期末净        8,300,675,396.                                         8,380,958,922.0                                                -      80,283,525.92 资产                        12                                                        4 二、本期期初净        8,300,675,396.                                         8,380,958,922.0                                                -      80,283,525.92 资产                        12                                                        4 三、本期增减变 动额（减少以“-”                   -                  -      48,122,730.87     48,122,730.87 号填列） （一）、详尽收益                             -                  -     131,129,484.99    131,129,484.99 总额                                   第 15页 共 46页                                                吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数                    -                -                -                 - （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                           -                -                -                 - 购款                           -                -                -                 - 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -                -   -83,006,754.12    -83,006,754.12 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      8,300,675,396.                                     8,429,081,652.9                                            -   128,406,256.79 资产                      12                                                    1                                        上年度可比时间      神气                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分派利润             净资产悉数 一、上期期末净      11,000,073,776                                     11,119,146,398.                                            -   119,072,622.08 资产                     .40                                                   48 二、本期期初净      11,000,073,776                                     11,119,146,398.                                            -   119,072,622.08 资产                     .40                                                   48 三、本期增减变 -2,699,398,380                                          -2,755,473,322. 动额（减少以“-”                                  -   -56,074,942.01 号填列）               .28                                                       29 （一）、详尽收益                           -                -   135,290,388.64    135,290,388.64 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -2,699,398,380                                     -2,703,762,457. 净资产变动数                                     -    -4,364,076.73 （净资产减少以                .28                                                   01 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    -4,365,061.53 回款                     .16                                                   69 （三）、本期向基                           -                -   -187,001,253.9   -187,001,253.92 金份额捏有东谈主分                               第 16页 共 46页                                              吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 配利润产生的净                                                  2 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      8,300,675,396.                                  8,363,673,076.1                                          -   62,997,680.07 资产                      12                                                 9 报表附注为财务报表的组成部分。 本论述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                        张南南     基金经管东谈主负责东谈主                  把持司帐责任负责东谈主                司帐机构负责东谈主   吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督经管 委员会（以下简称“中国证监会”               ）证监许可[2019]2619 号《对于准予吉祥乐顺 39 个月如期通达 债券型证券投资基金注册的批复》核准，由吉祥基金经管有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》和《吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金 为契约型通达式，存续期限不定，初次确立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 （2019）第 0744 号验资论述给予考证。经向中国证监会备案，                                 《吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型 证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 25 日适当凯旋，基金合同凯旋日的基金份额总额为 经管东谈主为吉祥基金经管有限公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份有限公司。   证据《吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金招募说明书》                                  ，本基金证据认购/申购费 用与销售工作费收取形势的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/ 申购用度，但不从本类别基金资产净值入彀提销售工作费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本 类别基金资产入彀提销售工作费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 分别算计基金份额净值，算计公式为算计日种种别基金资产净值除以算计日发售在外的该类别基 金份额总额。   证据《吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金基金合同》的预计步履，本基金以如期                                第 17页 共 46页                                  吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 通达的形势运作，即摄取封锁运作和通达运作瓜代轮回的形势。自基金合同凯旋日起（包括基金 合同凯旋日）大略每一个通达期收尾之日次日起（包括该日）至 39 个月（含）后的对应日的前一 日止（若该对应日为非责任日或无该对应日，则顺延至下一责任日）。本基金采取封锁运作口头， 基金份额捏有东谈主不得肯求申购、赎回本基金。本基金封锁期内不办理申购与赎回业务，也不上市 交易。每一个封锁期收尾后第一个责任日起（含），本基金即参加通达期，时间不错办理申购与赎 回业务。本基金每个通达期不少于 5 个责任日且不逾越 20 个责任日，通达期的具体时期以基金管 理东谈主届公告为准。通达期内，本基金采取通达运作口头，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其 他业务，通达期未赎回的份额将自动转入下一个封锁期。   证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金 基金合同》的联系步履，本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融用具，具体包括债券 （国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融 资券、政府支捏机构债券、政府支捏债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支捏证 券、债券回购、银行进款（左券进款、示知进款以及如期进款等其它银行进款）、同行存单、现款 等货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需适合中国证监会 的预计步履。本基金不投资于股票，也不投资于可养息债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应通达期流动 性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，本基金通达期脱手前 3 个月、通达期以及通达期收尾后的 产净值 5%的现款大略到期日在一年以内的政府债券，封锁期内不受上述 5%的限定，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的事迹比拟基准为：该封锁期肇始日公布的三年如期进款利率（税后）+1.5%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过头后颁布及创新的具体 司帐准则、应用指南、解释以及《资产经管产物预计司帐处理步履》和其他预计步履（统称“企 业司帐准则”）编制，同期，在信息浮现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 经管委员会对于证券投资基金估值业务的率领看法》、《公开召募证券投资基金信息浮现经管办 法》、   《证券投资基金信息浮现内容与体式准则》第 3 号《半年度论述的内容与体式》、《证券投资 基金信息浮现编报王法》第 3 号《司帐报表附注的编制及浮现》、《证券投资基金信息浮现 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他预计                    第 18页 共 46页                                         吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 步履。   本财务报表以本基金捏续蓄意为基础列报。   本基金本论述期财务报表适合企业司帐准则的要求，确切、完满地反应了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务景色以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止时间的蓄意后果和基金净值变 动情况等联系信息。   本论述期所摄取的司帐战术、司帐测度与最近一期年度论述相一致。   本基金本论述期未发生司帐战术变更。   本基金本论述期未发生司帐测度变更。   本基金在本论述时间毋庸说明的司帐瑕玷更正。   （1）升值税及附加   证据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改升值税试点的示知》 的步履，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行来回利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税；   证据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系战术的示知》的步履，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有战术性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来回利息收入；   证据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行来回等升值税战术的补充 示知》的步履，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入；   证据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融、房地产开采、讲明援手服 务等升值税战术的示知》的步履，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管                           第 19页 共 46页                                    吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 理东谈主为升值税征税东谈主；   证据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管产物升值税联系问题的示知》的规 定，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅薄计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额证据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的示知》的步履细目。   升值税附加税包括城市爱慕建设税、讲明费附加和地方讲明费附加，以本色交纳的升值税税 额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱慕建设税、讲明费附加和地方讲明费附加。   （2）企业所得税   证据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收战术的示知》的步履， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，通达式证券投资基金）经管东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不时免征企业所得税。   证据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税些许优惠战术的示知》的规 定，对质券投资基金从证券市齐集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   证据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东谈主所得税战术的示知》的步履，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。                                                      单元：东谈主民币元                                         本期末            神气 活期进款                                                   235,436.43 即是：本金                                                  235,320.09   加：应计利息                                                  116.34   减：坏账准备                                                        - 如期进款                                                            - 即是：本金                                                           -   加：应计利息                                                        -   减：坏账准备                                                        -                      第 20页 共 46页                                                     吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 其中：进款期限 1 个月以内                                                                     -   进款期限 1-3 个月                                                                      -   进款期限 3 个月以上                                                                      - 其他进款                                                                               - 即是：本金                                                                              -   加：应计利息                                                                           -   减：坏账准备                                                                           -                悉数                                                         235,436.43 注：本基金本论述期末无交易性金融资产。 注：本基金本论述期末无繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本论述期末未捏有期货合约。 注：本基金本论述期末未捏有黄金繁衍品。 注：本基金于本论述期末未捏有买入返售金融资产。 注：本基金本论述期末未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。                                                                      单元：东谈主民币元                                                    本期末           神气                     运转成本          利息养息          应计利息         减：减值准         账面价值                                                                备       交易所市集 债券       银行间市集         11,160,000    19,717,67     72,196,004   1,982,285.   11,249,931,                        ,000.00         1.06            .95           42        390.59                                  第 21页 共 46页                                                   吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述      小计            11,498,000    20,015,88    75,110,768   1,982,285.    11,591,144,                       ,000.00         0.94           .77           42         364.29 资产支捏证券                      -            -             -            -              - 其他                          -            -             -            -              -        悉数          11,498,000    20,015,88    75,110,768   1,982,285.    11,591,144,                       ,000.00         0.94           .77           42         364.29                                                                     单元：东谈主民币元                  第一阶段             第二阶段              第三阶段                            通盘存续期预期信 通盘存续期预期信   减值准备         将来 12 个月预期信                                               悉数                            用损失(未发生信 用损失(已发生信                    用损失                              用减值)     用减值) 期初余额             1,168,873.33                 -                -        1,168,873.33 本期从其他阶段                             -                 -                -                  - 转入 本期转出至其他                             -                 -                -                  - 阶段 本期新增              813,412.09                  -                -          813,412.09 本期转回                        -                 -                -                  - 其他变动                        -                 -                -                  - 期末余额             1,982,285.42                 -                -        1,982,285.42 注：本基金本论述期末无其他债权投资。 注：本基金本论述期末无其他债权投资。 注：本基金本论述期末无其他权利用具投资。 注：本基金本论述期末无其他权利用具投资。 注：本基金本论述期末无其他资产。                                                                     单元：东谈主民币元                                                        本期末           神气                                 第 22页 共 46页                                        吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 应付券商交易单元保证金                                                          - 应付赎回费                                                                - 应付证券出借违约金                                                            - 应付交易用度                                                      105,982.99 其中：交易所市集                                                             -     银行间市集                                                   105,982.99 应付利息                                                                 - 预提用度                                                        107,758.36            悉数                                               213,741.35                                                     金额单元：东谈主民币元                     吉祥乐顺 39 个月定开债 A                                         本期        神气                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                      8,300,082,571.43            8,300,082,571.43 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 基金拆分/份额折算前                               -                          - 基金拆分/份额折算养息                              -                          - 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 本期末                       8,300,082,571.43            8,300,082,571.43                     吉祥乐顺 39 个月定开债 C                                         本期        神气                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                            592,824.69                  592,824.69 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 基金拆分/份额折算前                               -                          - 基金拆分/份额折算养息                              -                          - 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 本期末                             592,824.69                  592,824.69 注：本基金本论述期无其他详尽收益。                                                        单元：东谈主民币元                     吉祥乐顺 39 个月定开债 A       神气          已收尾部分              未收尾部分            未分派利润悉数                        第 23页 共 46页                                           吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 上年度末               80,277,714.38                   -        80,277,714.38 本期期初               80,277,714.38                   -        80,277,714.38 本期利润              131,120,420.39                   -       131,120,420.39 本期基金份额交易产                                -                   -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                   -                     -      基金赎回款                     -                   -                     - 本期已分派利润           -83,000,825.88                   -       -83,000,825.88 本期末               128,397,308.89                   -       128,397,308.89                      吉祥乐顺 39 个月定开债 C       神气          已收尾部分                未收尾部分             未分派利润悉数 上年度末                   5,811.54                    -             5,811.54 本期期初                   5,811.54                    -             5,811.54 本期利润                   9,064.60                    -             9,064.60 本期基金份额交易产                                -                   -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                   -                     -      基金赎回款                     -                   -                     - 本期已分派利润                -5,928.24                   -             -5,928.24 本期末                    8,947.90                    -             8,947.90                                                           单元：东谈主民币元                                              本期        神气 活期进款利息收入                                                         6,484.25 如期进款利息收入                                                                - 其他进款利息收入                                                                - 结算备付金利息收入                                                               - 其他                                                                      - 悉数                                                               6,484.25 注：本基金本论述期无股票投资收益。 注：本基金本论述期无股票买卖差价收入。 注：本基金本论述期无股票投资收益——证券出借差价收入。                          第 24页 共 46页                                       吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 注：本基金本论述期内无债券投资收益。 注：本基金本论述期内无债券买卖差价收入。 注：本基金本论述期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本论述期内无债券申购差价收入。 注：本基金本论述期内无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本论述期内无贵金属投资。 注：本基金本论述期内无贵金属投资。 注：本基金本论述期内无贵金属投资。 注：本基金本论述期内无贵金属投资。 注：本基金本论述期内无繁衍用具收益——买卖权证差价收入。                         第 25页 共 46页                                    吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 注：本基金本论述期内无繁衍用具收益——其他投资收益。 注：本基金本论述期内无股利收益。 注：本基金本论述期内无公允价值变动损益。 注：本基金本论述期无其他收入。                                                    单元：东谈主民币元                                        本期           神气 银行进款                                                             - 买入返售金融资产                                                         - 债权投资                                                 813,412.09 其他债权投资                                                           - 其他                                                               - 悉数                                                   813,412.09 注：对于以摊余成本计量的金融资产，其预期信用损失的计量中使用了模子和假定，这些模子和 假定触及将来的宏不雅经济情况和敌手方的信用步履。在预期信用损失的计量中所包含的紧要判断 和假定主要包括：选拔顺应的预期信用损失模子并细目预计参数、减值阶段分裂的判断圭臬以及 用于计量预期信用损失的前瞻性信息过头权重的摄取等。本基金经管东谈主通过违约风险敞口和预期 信用损失率算计预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率细目预期信用损失率。在磋议前瞻 性信息时，本基金及第影响信用风险的宏不雅经济宗旨，分别对中性、乐不雅以及悲不雅场景下的经济 宗旨进行评估与预测，并据此加权平均算计经前瞻性养息后的预期信用损失比例。本基金如期监 控和复核与预期信用损失计计预计的蹙迫宏不雅经济假定和参数。                                                    单元：东谈主民币元                                             本期             神气 审计用度                                                        38,786.02 信息浮现费                                                       59,672.34 证券出借违约金                                                              - 账户爱慕费                                                       18,000.00 其他                                                            600.00             悉数                                             117,058.36                     第 26页 共 46页                                   吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述   铁心资产欠债表日，本基金并毋庸作浮现的或有事项。   铁心财务报表报出日，本基金并毋庸作浮现的资产欠债表日后事项。   本论述期内存在抑制关系或其他紧要强横关系的关联方未发生变化。           关联方称呼                   与本基金的关系  吉祥基金经管有限公司(“吉祥基金”)    基金经管东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)    基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产经管有限公司            基金经管东谈主的鼓舞  三亚盈湾旅业有限公司            基金经管东谈主的鼓舞  吉祥信托有限包袱公司            基金经管东谈主的鼓舞  深圳吉祥汇通投资经管有限公司(“吉祥    基金经管东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)    基金经管东谈主的鼓舞的子公司、基金销售机构  中国平 安 东谈主 寿保障股份有限公司(“吉祥    基金销售机构、与基金经管东谈主受归拢最终控股公  东谈主寿”)                  司抑制的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平   基金经管东谈主的最终控股母公司  安集团”)  中国吉祥财产保障股份有限公司(“吉祥    与基金经管东谈主受归拢最终控股公司抑制的公司  财险”) 注：下述关联交易均在闲居业务范围内按一般交易条件刚烈。 注：本基金本论述期及上年度可比时间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本论述期及上年度可比时间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本论述期及上年度可比时间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本论述期及上年度可比时间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                     第 27页 共 46页                                             吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 注：本基金本论述期及上年度可比时间均无应支付关联方的佣金。                                                               单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比时间          神气             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 30 日                       6 月 30 日 当期发生的基金应支付的经管费                        6,290,590.36               7,270,395.80 其中：应支付销售机构的客户爱慕 费 应支付基金经管东谈主的净经管费                         6,290,386.11               7,270,292.57 注：支付基金经管东谈主吉祥基金的经管东谈主报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其算计公式为： 日经管东谈主报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比时间          神气            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       2,096,863.47              2,423,465.24 注：支付基金托管行吉祥银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其算计公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。                                                              单元：东谈主民币元                                            本期 取得销售工作费的各关联方                             当期发生的基金应支付的销售工作费 称呼                    吉祥乐顺 39 个月定开 吉祥乐顺 39 个月定开                                                                 悉数                        债A                  债C 平 安 东谈主 寿                             -                   7.28               7.28 悉数                               -                   7.28               7.28                                       上年度可比时间 取得销售工作费的各关联方                          第 28页 共 46页                                                   吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述         称呼                          当期发生的基金应支付的销售工作费                      吉祥乐顺 39 个月定开 吉祥乐顺 39 个月定开                                                                     悉数                          债A           债C 平 安 东谈主 寿                                    -                 3.43             3.43 悉数                                      -                 3.43             3.43 注：支付基金销售机构的销售工作费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金经管有限公司，再由吉祥基金经管有限公司算计并支 付给各基金销售机构。其算计公式为：日 C 类基金份额销售工作费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.10%/当年天数。 注：本基金本论述期及上年度可比时间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本论述期内及上年度可比时间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本论述期内及上年度可比时间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                                    份额单元：份                             吉祥乐顺 39 个月定开债 A                        本期末                                   上年度末  关联方名                              捏有的基金份额                               捏有的基金份额    称          捏有的                                  捏有的                             占基金总份额的比                              占基金总份额的比              基金份额                                 基金份额                                例（%）                                  例（%） 吉祥财险     1,000,018,000.00            12.0483   1,000,018,000.00          12.0483 吉祥银行     3,300,000,000.00            39.7586   3,300,000,000.00          39.7586 注：投资预计费率适合基金合同和招募说明书等法律文献的商定                                                                   单元：东谈主民币元                                第 29页 共 46页                                                          吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述                               本期                                                                上年度可比时间     关联方称呼                                                2023年1月1日至2023年6月30日                                日                    期末余额             当期利息收入               期末余额                 当期利息收入 吉祥银行-活期                235,436.43        6,484.25               120,231.37       3,261,090.51 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主吉祥银行撑捏，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本论述期及上年度可比时间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本论述期及上年度可比时间均毋庸作说明的其他关联交易事项。                                                                                单元：东谈主民币元                                 吉祥乐顺 39 个月定开债 A                         除息日                          现款形                                         每 10 份基                  再投资形         本期利  序      权利                                            式                                         金份额分                       式          润分派        备注  号     登记日        场内          场外                     披发总                                           红数                     披发总额          悉数                                                       额        月4日                    4日                         5.88                     5.88 合                                                   83,000,82                83,000,82          -         -            -         0.1000                         -                 - 计                                                        5.88                     5.88                                 吉祥乐顺 39 个月定开债 C                         除息日                          现款形                                         每 10 份基                  再投资形         本期利  序      权利                                            式                                         金份额分                       式          润分派        备注  号     登记日        场内          场外                     披发总                                           红数                     披发总额          悉数                                                       额        月4日                    4日 合          -         -            -         0.1000 5,928.24                - 5,928.24        - 计 注：本基金本论述期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的通顺受限证券。 注：本基金本论述期末无暂时停牌等通顺受限股票。                                     第 30页 共 46页                                                   吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述   铁心本论述期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 3,160,702,137.80 元，所以如下债券看成典质：                                                               金额单元：东谈主民币元  债券代码        债券称呼       回购到期日         期末估值单价      数目（张）          期末估值总额                             日                             日                             日                             日 悉数                                                  33,139,000 3,345,736,930.52   本基金本论述期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本论述期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常蓄意行动中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金经管东谈主制定了战术和标准来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面抑制经由， 通过可靠的经管及信息系统捏续监控上述种种风险。   本基金经管东谈主继承全面风险经管的理念，将风险经管融入业务中，建立了由风险经管委员会、 风险抑制委员会、看管长、风险经管部门以及各个业务部门组成的风险经管架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险经管的第一包袱东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险经管包袱。 本基金经管东谈主确立风险经管部门，风险经管部门对公司的风险经管进行孤独评估、监控、查验并 实时向经管层申报。                                   第 31页 共 46页                                    吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，大略基金所投资证券的刊行东谈主 出现违约、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合预计法律法例的要求、预计监管机构的预计步履及本基金 的合同要求。本基金经管东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以抑制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管资历的银行；本基金存放如期进款前，均对交易对 手进行信用评估以抑制相应的信用风险，因而与银行进款预计的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金经管东谈主既定信用战术圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割形势进行限定，以抑制相应的信用风险。   本基金经管东谈主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 逾越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东谈把持理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得逾越该证券余额的 10%。                  （完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件步履的比例限定）   于本论述期末，本基金捏有除国债、央行单据、战术性金融债之外的债券和资产支捏证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 72.56%（上年度末：71.14%）                                    。   流动性风险，是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的债券投资摄取买入捏有至到期策略，流动性风险主要来自于基金份额捏有东谈主于商定 通达日要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金经管东谈主专科审慎、勤恳尽责地管控本基金的流动性风险，全障翳、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现技艺与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管步履》(自 2017 年 10 月 1 日起履行)等法例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行经管，通过孤独的风险经管部门对本基金的组合捏仓汇集 度宗旨、通顺受限定的投资品种比例以及组合在短时期内变现技艺的详尽宗旨等流动性宗旨进行 捏续的监测和分析。                      第 32页 共 46页                                    吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不逾越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金经管东谈把持理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得逾越该证券的 10%。由本基金的基 金经管东谈把持理的系数通达式基金于通达期内共同捏有一家上市公司刊行的可通顺股票不得逾越该 上市公司可通顺股票的 15%，由本基金的基金经管东谈把持理的一齐投资组合捏有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 30%(完全按照联系指数组成比例进行证券投资 的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。      本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不成解放转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产形势 借入短期资金大意流动性需求，其上限一般不逾越基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值悉数不得逾越基金资产净值的 15%。      本基金的基金经管东谈主对其经管的系数通达式基金于通达期内，对基金组合伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证实的净赎回肯求不得逾越 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金经管东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的汇集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付技艺及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入经管， 以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态养息等措施严格经管本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东谈主建立了逆回购交易质押品经管轨制： 证据质押品的天禀细目质押率水平；捏续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可摄取质押品的天禀要求与基金合同商定的投资范围保捏一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金经管东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤独于投资部门的风险经管东谈主员监控、论述以及如期风险追想的方法经管投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金对投资组合摄取本色利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金的基金经管东谈主主要通 过合理配置投资组合的到期期限，经管利率波动带来的再投资风险。本基金主要投资于固定利率 的固定收益品种，因此很大程度上孤独于市集利率变化。                      第 33页 共 46页                                                              吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 步履的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                                 单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金                   235,436.43                -           -              -         235,436.43 债权投资                20,183,402.64                            -              -   11,591,144,364.29                                                .65     资产悉数            20,418,839.07                            -              -   11,591,379,800.72                                                .65       欠债 应付经管东谈主报酬                         -                -           -   1,036,664.53       1,036,664.53 应付托管费                           -                -           -    345,554.85          345,554.85 卖出回购金融资产款                                        -           -              -   3,160,702,137.80 应付销售工作费                         -                -           -          49.28               49.28 其他欠债                            -                -           -    213,741.35          213,741.35     欠债悉数                                         -           -   1,596,010.01   3,162,298,147.81                    -3,140,283,298 11,570,960,961  利率明锐度缺口                                                     - -1,596,010.01    8,429,081,652.91                               .73              .65      上年度末       资产 货币资金                   383,118.31                -           -              -         383,118.31 债权投资                            -                            -              -   11,480,851,364.76                                                .76     资产悉数               383,118.31                            -              -   11,481,234,483.07                                                .76       欠债 应付经管东谈主报酬                         -                -           -   1,066,680.94       1,066,680.94 应付托管费                           -                -           -    355,560.30          355,560.30 卖出回购金融资产款                                        -           -              -   3,098,518,695.20 应付销售工作费                         -                -           -          50.84               50.84 其他欠债                            -                -           -    334,573.75          334,573.75     欠债悉数                                         -           -   1,756,865.83   3,100,275,561.03                    -3,098,135,576 11,480,851,364  利率明锐度缺口                                                     - -1,756,865.83    8,380,958,922.04                               .89              .76                                          第 34页 共 46页                                       吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约步履的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。 注：本基金于本论述期末及上年度末滋生资产为银行进款、结算备付金及债券等债务用具。其中， 银行进款和结算备付金以活期进款利率或相对固定的利率计息，债券为固定利率捏有至到期投资， 利息收益在交易时已细目，不受利率变化影响。本基金本论述期末滋生欠债仅为卖出回购金融资 产，卖出回购金融资产的利息支拨在交易时已细目，不受利率变化影响。因此在本论述期末及上 年度末未捏有其他滋生资产/欠债的情况下，市集利率的变动对于本基金资产净值的影响并不显 著。      外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所捏有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化缩短 其它价钱风险，而况本基金经管东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下： 注：于本论述期末本基金未捏有权利类资产（上年末：同） 注：于本论述期末本基金未捏有权利类资产（上年度末：同），因此当市集价钱发生合理、可能的 变动时，对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。       公允价值计量闭幕所属的线索，由对公允价值计量全体而言具有蹙迫好奇赞佩好奇赞佩的输入值所属的                         第 35页 共 46页                                                 吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 最低线索决定： 第一线索：疏通资产或欠债在活跃市集上未经养息的报价。 第二线索：除第一线索输入值外预计资产或欠债平直或波折可不雅察的输入值。 第三线索：预计资产或欠债的不可不雅察输入值。 注：本基金本论述期末及上年度末均未捏有以公允价值计量的金融用具。      本基金本论述期末及上年度末均未捏有以公允价值计量的金融用具。      本基金本论述期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融用具。      本基金捏有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，除 债券等债务用具外，其余金融用具因其剩余期限较短，因此账面价值与公允价值相若。于本基 金本论述期末，本基金捏有的债权投资的账面价值为东谈主民币 11,591,144,364.29 元（上年度末：                                   。      本基金本论述期末无需要说明有助于贯穿和分析司帐报表的其他事项。                           §7 投资组合论述                                                            金额单元：东谈主民币元 序号              神气                         金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                          -                -       其中：债券                         11,591,144,364.29             100.00        资产支捏证券                                        -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                               -                -                              第 36页 共 46页                                        吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述       产 注：本基金本论述期末未捏有股票。 注：本基金本论述期末未捏有港股通股票。 注：本基金本论述期末未捏有股票。 注：本基金本论述期内未捏有股票。 注：本基金本论述期内未捏有股票。 注：本基金本论述期内未捏有股票。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种             公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：战术性金融债               5,474,587,886.31              64.95                                                     金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码     债券称呼   数目（张）          公允价值          占基金资产净值比例（%）                        第 37页 共 46页                                                    吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述                      绿色金融债 注：本基金本论述期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本论述期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本论述期末未捏有权证。    本基金本论述期无国债期货投资。    本基金本论述期无国债期货投资。      论述编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形    证据发布的预计公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，宁波银行股份有限公司、上 海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在本论述编制日前一 年内受到监管部门的公开申斥或处罚。    本基金投资上述证券的投资决策标准适合预计法律法例和公司轨制的要求。    本基金本论述期末未捏有股票。 注：本基金本论述期末未捏有其他资产。                                  第 38页 共 46页                                                      吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 注：本基金本论述期末未捏有处于转股期的可养息债券。 注：本基金本论述期未捏有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。                        §8 基金份额捏有东谈主信息                                                                     份额单元：份                                                       捏有东谈主结构          捏有东谈主                             机构投资者                    个东谈主投资者                   户均捏有的基 份额级别      户数                                         占总份                      占总份                     金份额          （户）                          捏有份额           额比例        捏有份额          额比例                                                      （%）                      （%） 吉祥乐顺 开债 A 吉祥乐顺 开债 C   悉数        272   30,517,188.96   8,300,015,000.00    99.99      660,396.12     0.01 注：上述机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母摄取各 自级别的份额，对悉数数，比例的分母摄取下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。  神气               份额级别                捏有份额总额（份）                占基金总份额比例（%） 基金经管 吉祥乐顺 39 个月定开债 A                                  259.64                  0.0000 东谈主系数从 业东谈主员捏 吉祥乐顺 39 个月定开债 C                                  150.01                  0.0253 有本基金                   悉数                                  409.65                  0.0000 注：上述从业东谈主员捏有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母摄取各自级别 的份额，对悉数数，比例的分母摄取下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。        神气                 份额级别                  捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档经管东谈主员、基吉祥乐顺 39 个月定开债 A                                                        0                                   第 39页 共 46页                                               吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 金投资和研究部门负责            吉祥乐顺 39 个月定开债 C                                            0 东谈主捏有本通达式基金                       悉数                                              0 本基金基金司理捏有本 吉祥乐顺 39 个月定开债 A                                            0 通达式基金      吉祥乐顺 39 个月定开债 C                                            0                       悉数                                              0                    §9 通达式基金份额变动                                                               单元：份       神气          吉祥乐顺 39 个月定开债 A                 吉祥乐顺 39 个月定开债 C 基金合同凯旋日 （2019 年 12 月 25         11,000,073,476.39                         300.01 日）基金份额总额 本论述期期初基金份 额总额 本论述期基金总申购                                          -                                - 份额 减：本论述期基金总                                          -                                - 赎回份额 本论述期基金拆分变                                          -                                - 动份额 本论述期期末基金份 额总额                      §10 紧要事件揭示    论述期内无基金份额捏有东谈主大会决议。    本论述期内，本基金经管东谈主无紧要东谈主事变动。 本论述期内，基金托管东谈主的挑升基金托管部门无紧要东谈主事变动。    本论述期内，无触及基金经管东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。    本论述期内本基金的投资策略未有紧要变化。                         第 40页 共 46页                                           吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述   本基金聘请安永华明司帐师事务所（特殊庸碌合伙）为本基金提供审计工作。 注：本论述期内，本基金经管东谈主过头预计高档经管东谈主员无受检察或处罚等情况。 注：本论述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过头预计高档经管东谈主员无受到检察或处罚等情况。                                                       金额单元：东谈主民币元                 股票交易                        应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                       占当期佣金 券商称呼                                                            备注        元数目   成交金额        交总额的比例             佣金        总量的比例                            (%)                          (%) 国投证券    1           -                 -           -         -   - 渤海证券    1           -                 -           -         -   - 财通证券    2           -                 -           -         -   - 长江证券    1           -                 -           -         -   - 大通证券    2           -                 -           -         -   - 东北证券    3           -                 -           -         -   - 东方资产 证券 东方证券    1           -                 -           -         -   - 东吴证券    2           -                 -           -         -   - 东兴证券    2           -                 -           -         -   - 廉明证券    2           -                 -           -         -   - 光大证券    2           -                 -           -         -   -                                                                 退租 广发证券    2           -                 -           -         - 国盛证券    1           -                 -           -         -   - 国泰君安                                                            新增 证券                                                              1个 国信证券    2           -                 -           -         -   - 海通证券    2           -                 -           -         -   - 恒泰证券    2           -                 -           -         -   - 华创证券    2           -                 -           -         -   - 华泰证券    2           -                 -           -         -   - 开源证券    2           -                 -           -         -   - 民生证券    1           -                 -           -         -   -                         第 41页 共 46页                                                      吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述                                                                              退租     吉祥证券    2                  -                 -            -          -     申万宏源     证券     世纪证券    2                  -                 -            -          -   -     天风证券    2                  -                 -            -          -   -     万联证券    1                  -                 -            -          -   -     西部证券    1                  -                 -            -          -   -     西南证券    1                  -                 -            -          -   -     兴业证券    1                  -                 -            -          -   -     星河证券    2                  -                 -            -          -   -     英大证券    1                  -                 -            -          -   -     中国海外     金融股份    1                  -                 -            -          -   -     有限公司     中泰证券    1                  -                 -            -          -   -     中信建投                                                                     退租     证券                                                                       2个                                                                              退租     中信证券    3                  -                 -            -          -     中银海外     证券 注：1   基金交易单元的选拔圭臬如下：      （1）研究实力      （2）业务工作水平      （3）详尽类研究工作对投资事迹孝顺度      （4）专题类工作 议。                                                                   金额单元：东谈主民币元                 债券交易                    债券回购交易                      权证交易                       占当期债                                               占当期权     券商名                                          占当期债券                         券                                                  证      称     成交金额                     成交金额         回购成交总        成交金额                       成交总额                                               成交总额                                                  额的比例(%)                       的比例(%)                                             的比例(%)     渤海证                   -        -                -             -          -           -      券     财通证                   -        -                -             -          -           -      券                                    第 42页 共 46页                             吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 长江证       -   -            -         -         -           -  券 大通证       -   -            -         -         -           -  券 东北证       -   -            -         -         -           -  券 东方财       -   -            -         -         -           - 富证券 东方证       -   -            -         -         -           -  券 东吴证       -   -            -         -         -           -  券 东兴证       -   -            -         -         -           -  券 廉明证       -   -            -         -         -           -  券 光大证       -   -            -         -         -           -  券 广发证       -   -            -         -         -           -  券 国盛证       -   -            -         -         -           -  券 国泰君       -   -            -         -         -           - 安证券 国投证       -   -            -         -         -           -  券 国信证       -   -            -         -         -           -  券 海通证       -   -            -         -         -           -  券 恒泰证       -   -            -         -         -           -  券 华创证       -   -            -         -         -           -  券 华泰证       -   -            -         -         -           -  券 开源证       -   -            -         -         -           -  券 民生证       -   -            -         -         -           -  券 吉祥证       -   -            -         -         -           -  券 申万宏       -   -            -         -         -           - 源证券               第 43页 共 46页                                              吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述 世纪证               -          -            -           -         -           -  券 天风证               -          -            -           -         -           -  券 万联证               -          -            -           -         -           -  券 西部证               -          -            -           -         -           -  券 西南证               -          -            -           -         -           -  券 兴业证               -          -            -           -         -           -  券 星河证               -          -            -           -         -           -  券 英大证               -          -            -           -         -           -  券 中国国 际金融               -          -            -           -         -           - 股份有 限公司 中泰证               -          -            -           -         -           -  券 中信建               -          -            -           -         -           - 投证券 中信证               -          -            -           -         -           -  券 中银国               -          -            -           -         -           - 际证券  序号               公告事项                     法定浮现形势         法定浮现日历       吉祥基金经管有限公司对于提醒投资                                     中国证监会步履报刊及                                     网站       影响业务办理的公告       吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证            中国证监会步履报刊及       券投资基金 2023 年第 4 季度论述          网站       吉祥基金经管有限公司对于旗下部分                                     中国证监会步履报刊及                                     网站       为销售机构的公告       吉祥基金经管有限公司对于新增旗下              中国证监会步履报刊及       基金销售机构的公告                     网站       吉祥基金经管有限公司对于新增旗下              中国证监会步履报刊及       基金销售机构的公告                     网站       吉祥基金经管有限公司对于旗下基金              中国证监会步履报刊及       参与中国平 安 东谈主 寿保障股份有限公司              网站                              第 44页 共 46页                                                    吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述           费率优惠行动的公告           吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证             中国证监会步履报刊及           券投资基金 2023 年年度论述               网站           吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证             中国证监会步履报刊及           券投资基金 2024 年第 1 季度论述           网站           吉祥基金经管有限公司对于新增北京                                          中国证监会步履报刊及                                          网站           金销售机构的公告           吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证             中国证监会步履报刊及           券投资基金分成公告                      网站           吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证             中国证监会步履报刊及           券投资基金基金产物贵府摘抄更新                网站                   §11 影响投资者决策的其他蹙迫信息                    论述期内捏有基金份额变化情况                            论述期末捏有基金情况 投资者            捏有基金份额                                                                              份额 类别             比例达到大略          期初        申购         赎回           序号                                                   捏有份额          占比                逾越 20%的时        份额        份额         份额                                                                              （%）                 间区间                                ,000.00                                 .00  机构                                ,000.00                                 .00  个东谈主        -        -                -         -         -               -       -                                   产物私有风险 本论述期内，本基金出现单一份额捏有东谈主捏有基金份额占比逾越 20%的情况。当该基金份额捏有 东谈主选拔大比例赎回时，可能激勉大齐赎回。若发生大齐赎回而本基金莫得富饶现款时，存在一定 的流动性风险；为大意大齐赎回而进行投资标的变刻下，可能存在仓位养息顾惜，以致对基金份 额净值形成不利影响。基金司管待对可能出现的大齐赎回情况进行充分准备并作念好流动性经管， 但当基金出现大齐赎回并被一齐证实时，肯求赎回的基金份额捏有东谈主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额捏有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当捏有基金份额占比拟高的基金份额捏有东谈主大宗赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产畛域连气儿六十个责任日低于 5,000 万元，基金还可能濒临养息运 作形势、与其他基金合并大略隔断基金合同等情形。      无。                                  第 45页 共 46页                                         吉祥乐顺 39 个月定开债 2024 年中期论述   （1）中国证监会准予吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金基金合同   （3）吉祥乐顺 39 个月如期通达债券型证券投资基金托管左券   （4）法律看法书   （5）基金经管东谈主业务资历批件、营业派司和公司端正   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本论述书如有疑问，可谋划本基金经管东谈主吉祥基金经管有限公司，客户工作电 话：400-800-4800（免资料话费）                                               吉祥基金经管有限公司                           第 46页 共 46页

买球投注入口